PHPの日付文法を使って、

<?php comment_date(’MjS,Y’) ?>

こう書いても、はき出されるのは
12 月26th,2008 at 1:00 PM
月の表示が・・・こんなのダサイので、
locale.phpをいじって解決。
小粋空間さん、いつもありがとう。
http://www.koikikukan.com/archives/2007/03/14-003001.php

5分後追記：
どうやらバージョンが違うとまた編集しなきゃいけないっぽいので、
めんどくさいから、プラグインで済ましちゃいます。
W.C.T_FEEL：日本語版WordPressの曜日・月表記を英語にする方法

再び追記：
これ、poeditでwp-content\languages\ja.poの9562行（ver2.7の時）以降をいぢってもいいと思う。
poeditならいじって保存したらmoファイルが勝手に出来るので、それをまたUPしちゃえばいいし。
ただし、じぇねらるーなファイルなので、あんまりおすすめはしないけど。